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原文轉載：程式交易叫阿程團隊BLOG
YAHOO理財專欄連結

Q1.常常都會懷疑：回測的策略會不會再回測時是可行的，但真正開始下單後，就不可行了，您用怎樣的想法才能證明一個策略的可長可久？
Ans:
剛開始你無法證明一個剛做好的策略能用多久。最簡單的方法是等3個月。3個月之後如果獲利，應該就可以用一陣子了…

某支知名的私募基金，1年的時間賺了300%，卻在一個月內賠掉3/4。努力一夕化為烏有。
許多人忙了一輩子還是不知道自己績效不穩定的原因。如果眼光神準，雖然表面上績效看起來會很漂亮，但事實上仍然不會穩定。眼光再神準，總有栽跟斗的一天。表面上標亮的績效，背後卻隱藏著爆倉的一天。

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    專訪連結:海通期貨實盤賽專訪視頻 
                  

前幾天新聞提到台股留下長達90點的下影線，告訴大家有支撐，這是真的嗎？每當股市下跌時，在網路上也常看到這樣的報導：

storybook05：第五章台指期四個投資策略,舉例表5.1表5.2有沒有實際換算的例子,不然就字面或數字,很難知道到底公式陳述的意思,和一些數字如何換算出來.以上.煩請Job大開示.Thanks.
賈乞敗：
我們討論的是【暗黑操盤手的告白】首部曲＆二部曲，這是我歷經無數次下單，在市場上存活下來的經驗。
http://www.pcstore.com.tw/phigroup/M11654891.htm

發問或討論請說明首部曲或二部曲、第幾頁？
書翻到首部曲P.138
你會發現重要的是表5.9的這幾個數字，其實，知道這些就夠了：
1淨利：衡量獲利能力
2最大連續虧損：衡量風險
3最大連續虧損報酬率：衡量每一風險得到的報酬
4勝率：雖然勝率不是最重要的事，不過低勝率容易連虧，所以容易有心理壓力
5賺賠比：賺賠比高才能承受低勝率
6平均交易：衡量對手續費及滑價的衝擊能力
其中勝率相對上沒那重要，如果賺賠比夠高，勝率稍低是可以接受的。
另外，連續虧損筆數沒有在上述報表中沒有提到。實際上，一個獲利的系統連續虧損12筆以上的機率很高，但這可能會造成較大的心理壓力。
別忘了，我們的目標是建立長期穩定的績效
長期穩定的績效來自良好的投資組合
良好的投資組合來自適當的標準
而閱讀報表就是建立這個標準的第一步
我們使用的報夠是用Multicharts這套軟體做出來的，這是目前在台灣做系統交易最好的Total Solution
了解到這個前提，有興趣的人才再往下看詳細定義吧
任意舉一組Multicharts的報表
1             2 
首部曲．表5.1
淨利=毛利-毛損
調整後淨利=調整後毛利-調整後毛損。新手可忽略不看，這是以特定公式計算的保守估計淨利。
調整後毛利=若獲利交易次數為Z，則調整後毛利=毛利*(Z-根號Z)
調整後毛損=若交易次數為Z，則調整後毛損=毛損*(Z+根號Z)
特定淨利=忽略不看，扣除極端值後的淨利
帳戶所需金額：忽略不看，實際交易不看這個數字
帳戶報酬：忽略不看，實際交易不看這個數字
初始資本報酬：忽略不看，實際交易不看這個數字
最大連續虧損：考慮盤中波動的連續最大虧損，詳情請看：
最大連續虧損(%)：忽略不看，重要是金額
最大平倉交易虧損：僅考慮平倉之後的連虧，相對於「最大連續虧損」較低估風險。
最大平倉交易虧損(%)：忽略不看，重要是金額
最大連續虧損報酬=淨利/最大連續虧損
獲利因子=毛利/毛損，一般來說會希望在1.5以上。
首部曲．表5.2
交易總次數=獲利交易次數+虧損交易次數
勝率=獲利交易次數/交易總次數
平均交易=淨利/交易總次數
平均獲利交易=毛利/獲利交易次數
平均虧損交易=毛損/虧損交易次數
平均獲利/平均虧損 比率=平均獲利交易/平均虧損交易，即一般我們說的賺賠比。
平均K棒數：皆忽略不看
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