Phigroup1的部落格

印尼、南韓、英國、巴西央行將公佈利率決議。
美國將公佈芝加哥採購經理人指數、FED9月會議記錄、首申人數，將有可能影響QE退場政策。
在就業數據上，澳大利亞與加拿大將公佈9月失業率，兩國皆為大經濟體，其就業表現值得投資人關注。

攻擊後小休息一回合, 好在的是量能沒有一下子就潰散, 圖 from XQ
本週起要再聚集人氣, 再度重回1000億以上的量能,
攻8439點就比較不會增加太大的難度.

加權指數漲了5點，收在8364點。成交金額912億。價平量縮。
櫃買指數漲了1.09點，收在125.49點，成交金額271億，價漲量增。

Job：
交易的方法可以千變萬化，但資金控管的方法卻要簡單而明確。說來諷刺，資金控管雖然是相對簡單而且容易處理的，但它卻是最重要的，策略的獲利性遠不及資金控管，但大家卻花了太多時間在策略上。
贏錢固然重要，但我們的信念是：「小輸就是贏」。賺了再多的錢，如果不能留下來，那都是假的錢。只有「紀律」才能保證存活，因為紀律而賠錢是值得高興的事，只有在活著的前提之下才能賺到長久的獲利。事實上，我們認為資金控管的重要性達高於策略本身。

 
阿程：
這次第七屆全中國交易大賽得到冠軍，期貨日報總編問我們:
「比賽各種規則或制度，對於我們交易有怎樣的影響？」
我們的回答是:
比賽有比賽的規則，自然也要有因應的做法。我們平日交易都會保留夠多的保證金餘額，都會保留兩倍風險以上的資金。做交易要有交易一百年的打算，即使發生一百年才有一次的危機也要能夠活下去。但比賽比的是淨值增加的倍數，所以大部份的參賽者只能滿倉交易，但滿倉會造成風險過大，造成回測過大。這次大賽的規則，考慮了帳戶最大連續虧損，而且這個項目佔了重要的比例，我們覺得是很好的設計，因為評量一個策略的好壞應該要用夏普值，即獲利/風險的比例。
Job：
為了比賽，為了追求報酬率，資金使用率高是很正常的。可能很多人都搞錯了，即使資金使用率較大也不代表冒了極大的風險。第一．這個帳戶不留隔夜倉，因此不會有隔日跳空的風險。第二．這個帳戶的最大回測率不到10%，各位覺得風險會大嗎？
如果想要以小搏大，其實當沖是很好的選擇。當沖的最高境界是早上沖亞洲盤，下盤沖歐洲盤，晚上沖美盤，用同一套資金做，沒有隔夜風險，是一般當沖的三倍資金報酬，只是這當然要用程式交易做，要一個團隊做，個人沒有那麼大的力量，但這是個目標。我以前在「多空」這本書中寫到，我花了極大的時間和體力在交易全球，有網友懷疑我書中的做法，這一般人能活的下去嗎？
的確，體力難以負荷，所以才要做程式交易啊！
待續..................
阿程：
今日數據，十大法人台指期淨多單留倉6525口；外資淨多單留倉10957口。外資今日買超台股170.1億，成交金額1143億，加權指數收在8359.02，上漲142.5點。
 
阿程：
Job指標： 多
阿程盤中籌碼： 多
長期籌碼： 多
技術面： 多
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團隊綜合多空指數： 92%
(指數範圍約在-100%~+100%之間)

 
久違的千億量能回來了, 金融再次領軍攻擊,台股以強勢之姿, 圖 from 凱基
越過9/24日的高點8310點, 現在有量能的加持, 今年5月的8439點高點,

加權指數漲了142點，收在8359點。成交金額1140億。價漲量增。

加權指數漲了29點，收在8216點。成交金額785億。價平量增。

採訪：期貨日報總編 
2、比賽在2013年有四個月的時間，認為比賽中，有怎樣的交易機會？對比賽期間的交易機會進行點評?
近幾個月的盤勢和股指剛開放時差異很大，逆勢的情況較多。常常出現上午盤大跌，但下午盤卻全部漲回來的V型現象。我們建議可以把上下午盤當成不同的情況思考，上午盤經常有過度的情緒反應，但下午盤都卻會走回原來的基本面。由於逆勢的情況多了，所以在創新高新低時不可過度追單，要見好就收。

採訪：期貨日報總編
言程序交易團隊在程序化組獲得冠軍，比賽中其參賽賬戶淨值得分及回撤率得分均很高，其賬戶在風險控制方面表現優異，作為本次採訪亮點。
1、 大賽期間，參賽賬戶的主要操作策略？操作的思想？
每天的盤勢不同，有時是順勢盤，有時是逆勢盤，要想辦法找到其中的邏輯。順勢盤通常伴隨著倉新高新低，逆勢盤則常在前幾日的區間內波動。不利的盤勢必須少出手，小輸就是贏。有利的盤勢應該要大贏，該賺而不賺就是輸。