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阿程:
『讚!最近有發現一條濾網讓原本我的策略績效淨利翻倍,風險大幅減小。』這是剛進入程式交易最引以為傲的的心得!『先放三個月再說吧~』這是程式交易最現實殘酷的回應!你我曾經都經歷過這樣的階段,誤以為透過參數的優化,新增的濾網都可以讓原本不起眼的策略為之一亮!可惜的是,這是歷史資料,我們都想在過去的生活中想像美好,於是忘記美麗的背後藏著一個現實,你面對的市場是主力控盤的市場,如果你不像主力擁有無限的銀彈,請記得Job說過的話:大戶吃肉我喝湯,是散戶生存的基本原則。忘了就會回歸散戶的命運,虧錢的宿命。
先放三個月,這僅是治標,但是卻有延遲3個月生命的效果,以我們的經驗可以馬上淘汰90%你以為得到的聖杯。畢竟一個策略的優劣有太多評斷的方法,要實際拿來觀測才會得到更多的資訊,這才是程式交易的正向循環!也就是說,回測僅是基本功,習得上乘武功需要的是實戰經驗!這跟打德州撲克一樣,如同坐在電腦面前跟實際面對面的對決是不一樣的。交易的虧損,會讓你更加清醒這市場~交易,沒那麼簡單!
Job:
簡單來說,不是「模擬」出漂亮的績效就能賺錢,模擬績效賺錢和實際交易紀錄賺錢是兩回事。
我們從結構面來談程式交易這件事,能拿的出來的模擬績效必定是績效好的,不好的都放進抽屜裡了。除非定期更新模擬績效,否則你永遠不知道好績效的右方是不是崩盤了。
事實上,以我們的經驗來說,愈好的模擬績效,右方(未來)崩盤的機率愈大。有效性、持續性永遠比好的績效表更重要。
程式交易的結構性必然使用市場上充斥上好績效,但那和實際的獲利交易紀錄是兩回事。
阿程:
今日數據,土洋同步持有多單,十大法人台指期淨多單留倉6316口,較前一日減少3299口;外資淨多單留倉16944口, 較前一日減少3262口。外資今日買超台股58.4億,成交金額812億,加權指數收在8280.26,下跌5.63點。
阿程:
今日盤中主力為買方,短期籌碼、長期籌碼、技術面維持多單持有。
風險聲明:本文僅供研究討論,投資者需自負風險。
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