原文轉載：程式交易叫阿程團隊BLOG
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2012年我交易團隊的觸手伸進了大陸期貨市場，在大陸還沒完全開放投資的情況下，目前暫以內資公司的形式做投資。這是一個與台灣開收盤時間類似、文字語言相通，卻有無限發展潛力的交易市場。
2012年8月初，當時投資大陸滬深300指數期貨（類似台灣加權指數期貨）一年期間的報酬已超過70%。大陸期貨商便邀請我們參加第一屆CCTV全國電視的量化交易期貨大賽。由央視“CCTV證券資訊頻道”作為獨立第三方舉辦，每日針對各參賽選手的淨值作現場實況節目轉播http://video.cctvcj.com/daqushi/，是確保公平、公正、公開的交易比賽。因為不是模擬績效而是拿真實資金下去運作，加上是全國性的大賽（參與期貨商達12家），這激起我們高度的興趣，毅然決然的答應期貨商的邀請。
通常比賽對我們這種真正考慮資金控管的參賽選手是不利的，比賽期間雖只有短短3個月半，但如果只是單純的模擬績效，絕大多數為求名次，必需短時間截取極大報酬，以致大多是單方向重倉，造成一筆交易不是有倍數的利潤（名次突飛猛進）；就是常態歸零（自行結束比賽）。而真正考慮資金控管的參賽者，雖說不會提前出局，但也都與得獎無緣。所幸這一次在量化交易組別中，有一項非常公平條件，就是比賽期間帳戶的連續最大虧損（帳戶資金的最大回撤）不能超過20%，超過即失去比賽資格。意味著，靠賭（運氣）的成分降低，而我們就有機會取得名次。
雖說行情不可預期，但是我們在比賽採用的戰略是操作一手資金並執行單一策略做日內交易（當沖不留倉），這樣針對限制未來掌控資金回測在20%並期望有良好收益相對容易。而我們選擇的商品是大陸滬深300指數期貨，比賽交易過程淨值如下圖所示：
上圖為我方帳戶的累積淨值曲線。比賽期間短短3.5個月一共交易59筆，其中盈利25筆，虧損34筆，勝率為42.37%，總獲利金額為RMB 60,503.99，累計收益率達55.49%，最大回撤為17.18%。總大賽以收益率來看原始排名在第七位，但是此次比賽有一個很重要的原則，就是帳戶資金的最大回撤不能夠超過20%，所以原先的第2、4、5名都失去排名的資格，最終我們獲得的第四名的榮耀。
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