Ted Spread=3個月美元Libor利率-3個月美國國庫券的殖利率
因為Libor利率具反應企業借貸風險的功能,
違約風險上升時,Ted Spread就會擴大
從上圖可以看到,當市場上有重大危機發生時,Ted Spread就會升高
這次的次貸 Ted spread竄升到200bp以上,前所未見
下圖則是近一年來道瓊工業指數和Ted spread的對照圖
最近Ted Spread升高到100bp以上
請繫好安全袋或是準備救生艇
可能會有風暴來襲(最好是不要)
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違約風險上升時,Ted Spread就會擴大
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下圖則是近一年來道瓊工業指數和Ted spread的對照圖
最近Ted Spread升高到100bp以上
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